Informations pratiques

Description de la ressource

Résumé

Activité en principe dépourvue de risque spéculatif, l'arbitrage a souvent été évoqué lors de la crise financière commencée en 2008. Ce cours a pour objet d'en expliquer les raisons. A l'issue de ce cours, vous serez capable d'expliquer les différents principes et techniques de l'arbitrage. Définition de l'arbitrage, typologie au regard du risque, applications à la gestion obligataire et aux dérivés.

• Granularité : grain
• Structure : linéaire

"Domaine(s)" et indice(s) Dewey

• Spéculation (332.645)

Domaine(s)

Informations pédagogiques

• Proposition d'utilisation : Pré-requis : maîtriser les techniques de gestion des risques par des produits financiers dérivés et notamment les SWAP. Des modules e-learning existent sur les produits et marchés financiers de niveau M1.
• Activité induite : s'auto-former, s'évaluer

Informations techniques

• Navigateur web : any
  
• Remarques d'installation : Nécessite le plug-in Adobe Flash Player.

Intervenants

Édition

• Université de Paris-Sud
• AUNEGE

Diffusion

Cette ressource vous est proposée par :

• Cette ressource fait partie de
  • L'arbitrage financier
• Cette ressource est associée à
  • L'arbitrage financier : 02 Les types d'arbitrages sur les marchés obligataires
  • L'arbitrage financier : 03 L'arbitrage avec dérivés
• Cette ressource est un prérequis de
  • Titrisation