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cours / présentation
Optimisation et Incertitudes sont-elles compatibles ?
Dans cet exposé, nous montrerons les principes
qui sous-tendent l’optimisation de systèmes incertains, comme la notion de
stratégie optimale, le principe d’optimalité de Bellman et la programmation
dynamique. Ces notions seront illustrées par plusieurs problèmes célèbres,
comme la roue de la fortune...
Date de création :
28.02.2018Auteur(s) :
Bruno GAUJALAccéder à la ressource :
Présentation
Informations pratiques
Langue du document : Français
Type : cours / présentation
Niveau : formation continue
Durée d'exécution : 42 minutes 54 secondes
Contenu : vidéo
Document : video/mp4
Poids : 188.32 Mo
Droits d'auteur : libre de droits, gratuit
Droits réservés à l'éditeur et aux auteurs. Document libre, dans le cadre de la licence Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/), citation de l'auteur obligatoire et interdiction de désassembler (paternité, pas de modification)
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Description de la ressource
Résumé
Dans cet exposé, nous montrerons les principes qui sous-tendent l’optimisation de systèmes incertains, comme la notion de stratégie optimale, le principe d’optimalité de Bellman et la programmation dynamique. Ces notions seront illustrées par plusieurs problèmes célèbres, comme la roue de la fortune et le problème du stagiaire. Dans le cas de l’optimisation multi-agents, nous introduirons les concepts principaux de la théorie des jeux (meilleure réponse, équilibres de Nash) et nous montrerons certaines situations dans lesquelles ces concepts mènent à des solutions contre-intuitives (dilemme du prisonnier, paradoxe de Braess).
"Domaine(s)" et indice(s) Dewey
- Computer science; computer programming, programs, data; special computer methods (004-006)
Domaine(s)
- Informatique
- Informatique
Intervenants, édition et diffusion
Intervenants
Fournisseur(s) de contenus : INRIA (Institut national de recherche en informatique et automatique), Académie de Grenoble
Diffusion
Cette ressource vous est proposée par :
Document(s) annexe(s)
- Cette ressource fait partie de
Fiche technique
Identifiant de la fiche : 44259
Identifiant OAI-PMH : oai:canal-u.fr:44259
Schéma de la métadonnée : oai:uved:Cemagref-Marine-Protected-Areas
- LOMv1.0
- LOMFRv1.0
- Voir la fiche XML
Entrepôt d'origine : Canal-U
Voir aussi
29.05.2007
Description
:
Ces notes correspondent au cours oral d'introduction à la commande stochastique donné dans le cadre du DEA MMME de PARIS 1 DE 1999 À 2007 (11 séances de 2h).
Le cours est composé de deux parties. La première partie est consacrée à la commande optimale des chaînes de Markov à états finis en ...
- commande optimale
- chaîne Markov
- équation Kolmogorov
- commande linéaire quadratique gaussienne
- équation différentielle stochastique
- équation dérivée partielle
- programmation dynamique
- algèbre maxplus
- système linéaire
- graphe d'événement
- chaîne Bellman
- fuscia
19.03.2010
Description
:
Qu’est-ce que les mathématiques ont à nous dire sur le comportement des espèces vivantes ? Pierre Bernhard nous en parle dans cet épisode du podcast audio.
- podcast
- mathématiques appliquées
- comportement optimal
- interdisciplinarité
- programmation dynamique
- fuscia